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２３．％Ｒオシレーター
テクニカルチャート解説
【説明】
相場の売られすぎ、買われすぎを示すテクニカルチャートです。
一般に、２０％以下なら売り、８０％以上なら買いと見ます。
ただし、実際には０％や１００％になることは珍しくありません。つまり、敏感過ぎる特性があるのです。
ＲＳＩ等と見方が逆となっており見づらいので、反転させて使用することもしばしばあるようです。
米国のトレーダー、ラリー・ウィリアムズが開発したものです。
【計算式】
ＬＷ％Ｒ ＝ （Ｈ
Ｎ
−Ｃ）／（Ｈ
Ｎ
−ＬＮ）×１００
Ｃ：終値
Ｈ
Ｎ
：直近Ｎ日間の最高値
Ｌ
Ｎ
：直近Ｎ日間の最安値
※通常、Ｎとして２０日を使用します。
【備考】
アプレットチャート(ドリームバイザー)
提供されておりません。
画像チャート
結果を反転させた、２０日の％Ｒオシレーターが提供されております。
【計算例】
ここでは、期間２０日の％Ｒオシレーターの例を紹介します。
ＮＯ
日付
終値
高値H
安値L
最高値
H20
最安値
L20
LW%R(20)
反転
6月5日
12,000
12,120
11,900
6月6日
11,940
12,100
11,850
6月7日
12,130
12,190
11,850
6月8日
12,100
12,130
12,000
6月11日
11,990
12,100
11,950
6月12日
11,800
12,000
11,730
6月13日
12,030
12,090
11,820
6月14日
11,800
12,020
11,610
6月15日
12,110
12,110
11,640
6月18日
12,020
12,160
11,890
6月19日
11,890
11,900
11,700
6月20日
12,000
12,000
11,620
6月21日
12,100
12,130
11,800
6月22日
12,390
12,390
12,100
6月25日
12,800
12,840
12,350
6月26日
12,480
12,850
12,390
6月27日
12,240
12,470
12,180
6月28日
11,900
12,380
11,900
6月29日
12,130
12,460
12,130
1
2001年7月2日
12,440
12,450
12,130
12,850
11,610
56.94
43.06
2
7月3日
12,700
12,740
12,570
12,850
11,610
53.57
46.43
3
7月4日
12,520
12,690
12,460
12,850
11,610
84.62
15.38
4
7月5日
12,520
12,690
12,460
12,850
11,610
92.16
7.84
5
7月6日
12,400
12,520
12,200
12,850
11,610
69.23
30.77
6
7月9日
11,900
12,290
11,850
12,850
11,610
95.00
5.00
7
7月10日
11,970
12,000
11,750
12,850
11,610
80.00
20.00
20
7月30日
10,200
10,400
10,130
12,740
10,130
97.32
2.68
21
7月31日
10,550
10,700
10,490
12,740
10,130
97.33
2.67
上は、オリックス(8591)の終値、高値、安値です。
７月のLW%Rを算出するには6/5(19営業日前)からのデータが必要となります。
7/2のLW%Rは次のようになります。
(7/2のLW%R(20))
= {(6/5〜7/2の最高値) - (7/2の終値)} ／ {(6/5〜7/2の最高値) - (6/5〜7/2の最安値)} × 100
= (
12,850
-
12,440
) ／(
12,850
-
11,610
)× 100 =
56.94
7/2のLW%Rの反転は次のようになります。
(7/2のLW%R(20)の反転） = 100 -
56.94
=
43.06
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