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１１．ＲＣＩ（順位相関係数、Ｒａｎｋ Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ Ｉｎｄｅｘ）
テクニカルチャート解説
【説明】
相場の売られすぎ、買われすぎを示すテクニカルチャートです。
日柄と株価（終値）の相関関係を、スピアマンの順位相関係数を応用し求めたものです。
一般に、８０％以上は買われすぎ、－８０％以下は売られすぎと見ます。
【計算式】
ＲＣＩ＝（１－６ｄ／Ｎ（Ｎ
２
－１））×１００
ｄ＝Σ{（日付順位―株価順位）
２
}
日付順位：直近日～Ｎ日が１～Ｎ位
株価順位：高値～安値が１～Ｎ位（同じ順位の場合、１．５、１．５、３、４、…と修正）
【備考】
アプレットチャート(ドリームバイザー)
期間(日数等)を自由に設定できます。
画像チャート
１３日間のＲＣＩが提供されております。
【計算例】
ここでは、期間１２日のＲＣＩの例を紹介します。
ＮＯ
日付
終値
ｄ
ＲＣＩ(12)
6月15日
12,110
6月18日
12,020
6月19日
11,890
6月20日
12,000
6月21日
12,100
6月22日
12,390
6月25日
12,800
6月26日
12,480
6月27日
12,240
6月28日
11,900
6月29日
12,130
1
2001年7月2日
12,440
162.00
43.36
2
7月3日
12,700
136.00
52.45
3
7月4日
12,520
130.00
54.55
4
7月5日
12,380
190.00
33.57
5
7月6日
12,400
230.00
19.58
6
7月9日
11,900
344.50
-20.45
7
7月10日
11,970
394.50
-37.94
20
7月30日
10,200
564.50
-97.38
21
7月31日
10,550
558.50
-95.28
右は、オリックス(8591)の終値です。
７月の期間12日のＲＣＩを算出するには6/15(11営業日前)からのデータが必要となります。
7/2のRCI(12)は次のようになります。
ｄ =
162.00
(7/2のRCI(12)) = {1-6×162.00/(12(12
2
-1))}×100 =
43.36
ただし、dの計算は次のとおりです。
① 6/15～7/2までの日付と値段を表のように順位づけます。
② 順位差の2乗の計がｄとなります。
ｄ = (12-7)
2
+ (11-9)
2
+ (10-12)
2
+ (9-10)
2
+ (8-8)
2
+ (7-4)
2
+ (6-1)
2
+ (5-2)
2
+ (4-5)
2
+ (3-11)
2
+ (2-6)
2
+ (1-3)
2
=
162.00
ＮＯ
日付
終値
日付順位
値段順位
順位差
順位差２乗
1
6月15日
12,110
12
7.0
5.0
25.00
2
6月18日
12,020
11
9.0
2.0
4.00
3
6月19日
11,890
10
12.0
-2.0
4.00
4
6月20日
12,000
9
10.0
-1.0
1.00
5
6月21日
12,100
8
8.0
0.0
0.00
6
6月22日
12,390
7
4.0
3.0
9.00
7
6月25日
12,800
6
1.0
5.0
25.00
8
6月26日
12,480
5
2.0
3.0
9.00
9
6月27日
12,240
4
5.0
-1.0
1.00
10
6月28日
11,900
3
11.0
-8.0
64.00
11
6月29日
12,130
2
6.0
-4.0
16.00
12
7月2日
12,440
1
3.0
-2.0
4.00
78
78.0
合計ｄ
162.00
※『値段順位』修正の仕方
ＮＯ
日付
終値
日付順位
値段順位
値段順位
1
6月25日
12,800
12
1.0
1.0
2
6月26日
12,480
11
4.0
4.0
3
6月27日
12,240
10
8.0
8.0
4
6月28日
11,900
9
11.0
11.5
5
6月29日
12,130
8
9.0
9.0
6
7月2日
12,440
7
5.0
⇒
5.0
7
7月3日
12,700
6
2.0
2.0
8
7月4日
12,520
5
3.0
3.0
9
7月5日
12,380
4
7.0
7.0
10
7月6日
12,400
3
6.0
6.0
11
7月9日
11,900
2
11.0
11.5
12
7月10日
11,970
1
10.0
10.0
78
77.0
78.0
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