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３．株価移動平均乖離率
テクニカルチャート解説
【説明】
株価移動平均乖離率は、移動平均線に対する株価の離れ具合から目先の売買の判断に使用する指標です。
これは、大幅な乖離現象はやがて修正されるという経験則に基づくものです。
一般的には、５日移動平均線の10％乖離、２５日移動平均線の30％乖離が目安とされます。
【計算式】
乖離率 ＝ （Ｃ−ＭＡ）／ＭＡ× １００
Ｃ：終値
ＭＡ：移動平均
※ＭＡについては、
株価移動平均線の項
をご覧ください。
【備考】
アプレットチャート(ドリームバイザー)
ＭＡの期間(日数等)を自由に設定できます。
画像チャート
提供されておりません。
【計算例】
ここでは、５日移動平均乖離率の計算方法を紹介します。
ＮＯ
日付
終値
５日移動平均
乖離率(%)
6月26日
12,480
6月27日
12,240
6月28日
11,900
6月29日
12,130
1
2001年7月2日
12,440
12,238
2
2
7月3日
12,700
12,282
3
3
7月4日
12,520
12,338
1
4
7月5日
12,380
12,434
0
5
7月6日
12,400
12,488
-1
6
7月9日
11,900
12,380
-4
7
7月10日
11,970
12,234
-2
20
7月30日
10,200
10,760
-5
21
7月31日
10,550
10,630
-1
上は、オリックス(8591)の終値です。５日移動平均については前項の通りです。
７月の５日移動平均乖離率を算出するには6/26(4営業日前)からのデータが必要となります。
7/2の５日移動平均乖離率は次のようになります。
(7/2の５日移動平均乖離率)
=｛(7/2の終値)−(7/2の５日移動平均)｝÷ (7/2の５日移動平均)×100
= (
12,440
−
12,238
) ÷
12,238
×100 =
2
(%)
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