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２．株価移動平均乖離線
テクニカルチャート解説
【説明】
株価移動平均乖離線は、移動平均線に対する株価の離れ具合から目先の売買の判断に使用する指標です。
これは、大幅な乖離現象はやがて修正されるという経験則に基づくものです。
【計算式】
乖離 ＝ Ｃ−ＭＡ
Ｃ：終値
ＭＡ：移動平均
※ＭＡについては、
株価移動平均線の項
をご覧ください。
【備考】
アプレットチャート(ドリームバイザー)
提供されておりません。
画像チャート
２５日の株価移動平均乖離線が提供されております。
【計算例】
ここでは、２５日の株価移動平均乖離の計算方法を紹介します。
ＮＯ
日付
終値
Ｃ
２５日移動平均
ＭＡ(２５)
乖離
Ｃ−ＭＡ(２５)
5月29日
13,240
5月30日
12,720
5月31日
12,340
6月1日
12,150
6月4日
12,150
6月5日
12,000
6月6日
11,940
6月7日
12,130
6月8日
12,100
6月11日
11,990
6月12日
11,800
6月13日
12,030
6月14日
11,800
6月15日
12,110
6月18日
12,020
6月19日
11,890
6月20日
12,000
6月21日
12,100
6月22日
12,390
6月25日
12,800
6月26日
12,480
6月27日
12,240
6月28日
11,900
6月29日
12,130
1
2001年7月2日
12,440
12,196
244
2
7月3日
12,700
12,174
526
3
7月4日
12,520
12,166
354
4
7月5日
12,380
12,168
212
5
7月6日
12,400
12,178
222
6
7月9日
11,900
12,168
-268
7
7月10日
11,970
12,166
-196
20
7月30日
10,200
11,839
-1,639
21
7月31日
10,550
11,749
-1,199
上は、オリックス(8591)の終値です。 ２５日移動平均については前項の通りです。
７月の５日移動平均乖離率を算出するには6/26(4営業日前)からのデータが必要となります。
7/2の５日移動平均乖離率は次のようになります。
(7/2の５日移動平均乖離率)
= (7/2の終値)−(7/2の２５日移動平均)
=
12,440
−
12,196
=
244
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